Как Криптобиржи Выигрывают За Счет Алгоритмического Трейдинга

Crypto Exchanges vs. Algorithmic Trading
Как Криптобиржи Выигрывают За Счет Алгоритмического Трейдинга

В недавнем времени многие биржи заявили, что собираются использовать технологии, которые позволили бы им сотрудничать с другими платформами. Такое кросс-функционирование является нормой для мирового рынка капитала, поэтому и для криптобирж этот шаг может принести существенную выгоду. В этой статье мы хотим разобраться, что же такое алгоритмический трейдинг, а также объяснить некоторые другие термины из этой области. Например, что такое ВЧТ и какие он несет преимущества. 

Высокочастотный Трейдинг (или ВЧТ)

В среде криптобирж вокруг высокочастотного трейдинга (англ. High-frequency trading, HFT) ведутся жаркие споры. Главным аргументом со стороны противников этого вида трейдинга является его крайне низкая точность. Существует множество видов ВЧТ. Однако, в случае с покупкой криптовалют, под алгоритмический трейдингом подразумеваются трейдинговые стратегии с применением компьютеров, которые используются для мгновенного (<1 сек.) совершения большого количества трейдинговый операций. 

По большому счету, стратегии, подразумевающие автоматическое создание ордеров, весьма эффективны на рынке. Это происходит потому, что внешняя информация интегрируется в цену гораздо быстрее и более эффективно. Таким образом, спред ставки становится уже, расхождения цен сокращаются, и финальная цена сделки определяется гораздо быстрее. По наблюдениям экспертов, что рынок криптовалют существенно выигрывает от применения алгоритмического трейдинга. Для подтверждение этого стоит обратить внимание на тот факт, что за последние два года биржевые спреды существенно сократились и стали гораздо более стабильными. 

Облачные и ЦОД Биржи

У криптовалютной биржи ErisX новейшее оборудование и несколько дата-центров по всему США, причем в тех же штатах, что и у ведущих финансовых компаний. Благодаря этому трейдеры, брокеры и компании могут с легкостью получить доступ к нескольким финансовым рынкам. Эту технологию можно добавить с помощью API. 

Такой тип технологий обеспечивает более точную калибровку, надежность и высокую скорость трейдинга. При такой точности всего за несколько операций пользователи могут настроить свои трейдинговые системы и выработать наиболее выигрышную стратегию. Любой игрок на рынке, который поддерживает свою инфраструктуру в ЦОДе, также выигрывает за счет точной настройки.

Облачные биржи не дают пользователям такого контроля над инфраструктурой. По результатам торгов на подобных биржах можно судить, что скорость пользовательского доступа мала, а соединение с облачным сервером недостаточно стабильно. 

Высокотехнологичные дата-центры обеспечивают задержку всего в 100 микросекунд, обрабатывая при этом миллионы команд. Продуктивность таких транзакций находится на уровне 99.99%. При сравнении с облачными биржами, задержка у которых в 1000 раз дольше, очевидно, что ЦОД биржи более надежны. Более того, облачная биржа может перебрасывать данные между несколькими облачными дата-центрами, что еще больше увеличивает задержку и потери данных даже на самой стабильной бирже. 

Главное при ВЧТ — это возможность предсказать и объяснить задержки при управлении рисками и контроле ценовых алгоритмов. Чтобы воспользоваться ликвидностью актива, пользователям необходимо видеть лучшие рыночные предложения. Из-за непредсказуемых, неуправляемых и долгих задержек трейдеры вовремя не получают доступ к лучшим ставкам на стремительно меняющемся рынке. Таким образом, они не смогут получить выгоду от покупки, например, биткоина. В результате, им придется обращаться к более широкому рынку, что существенно снижает ликвидность активов — это большая проблема и причина убытков для многих инвесторов.  

Trading strategies

Заключение

Так что же можно сказать в заключение об этих методах? Помогает ли алгоритмический трейдинг выбрать, какую криптовалюту купить? Или какая трейдинговая цена криптовалюты самая выгодная? По нашему мнению, такие стратегии как алгоритмический трейдинг и автоматическое создание рынков может повысить общую ликвидность и качество работы конкретной биржи. Биржи, размещенные в ЦОДах, обеспечивают своим пользователям более высокий уровень продуктивности, благодаря чему те могут быстрее реагировать на изменения на рынке и тратить меньше усилий на риск-менеджмент. 

Часто проверяете, как изменилась цена биткоина к доллару? Какие ваши 10 главных советов по трейдингу криптовалют? Мы будем рады прочитать ваше мнение в комментариях под этой статьей. 

Биография автора:

Томас Глэр успел за свою карьеру поработать в большинстве крупных криптовалютных компаний Великобритании. Посвятив более 10 лет IT и технологическому сектору, в настоящий момент он также работает копирайтером. Его перу (а точнее клавиатуре) принадлежит более 100 статей на самые различные темы от его любимых технологий до самых известных онлайн-казино.


Disclaimer: Эта статья написана приглашенным автором специально для Changelly. Мнения, высказанные автором, могут не совпадать с официальной позицией компании и редакторского состава Changelly.

Чтобы стать нашим автором, присылайте ваши статьи на [email protected] и наши редакторы обязательно их рассмотрят!